Le strangle (ou position combinée) est une stratégie d’option permettant de spéculer sur la volatilité du sous-jacent. En cas de forte volatilité l’investisseur qui en achète un est gagnant, sinon il est perdant. Le vendeur lui est gagnant en cas de stabilité de la valeur du sous-jacent. Acheter un strangle revient à acheter un call [...]
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27 juillet 2010
Le straddle (ou stellage) est une stratégie d’options visant à spéculer sur la volatilité d’un sous-jacent si on est acheteur, sur sa stabilité si on est vendeur. Acheter un straddle revient à acheter, à la fois un call et un put au même strike (prix d’exercice) et à la même date d’échéance. La variation doit [...]
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